Индекс силы Элдера на Форекс: описание, применение и формула расчета
Ведь многие трейдеры узнали о нем только в 1993 году, когда и вышло описание индекса силы Элдера в книге «Как играть и выигрывать на бирже». Основной тренд определялся исходя из нахождения цены выше или ниже ЕМА100, краткосрочный тренд – по взаимному расположению ЕМА21 и ЕМА13. И, конечно же, применялось основное правило входа в позицию и выхода из нее, описанное выше. Для обоих из них стоп-лосс определялся исходя из 3хATR, тейкпрофит первого ордера равен 60% от величины стопа, второй ордер без тейкпрофита.
Тест стратегии форекс «KWU»: +1529,88% по EURUSD за 12 мес
Если цена закрытия текущего периода выше цены закрытия предыдущего периода, то сила рынка является положительной. Если цена закрытия текущего периода меньше цены закрытия предыдущего периода, то сила рынка отрицательна. Получается, что величина силы рынка определяется не только направлением и величиной движения, но и объемом. Совокупность всех трех значений представляется в числовом и графическом видах и позволяет определить силу быков при повышательном движении и силу медведей при понижательном. Чем значительнее разность цен и большее количество сделок заключается, тем существеннее сила. Если текущий бар закрывается по цене выше предыдущей, то сила положительна.
Настройки индикатора
Показания быстрого индикатора выявляют выгодные точки входа на рынок. Практики считают, что именно этот инструмент наиболее эффективно комбинирует показатели цены и рыночного объема в единую величину, тем более что он почти не реагирует на современные фундаментальные факторы. Конечно, индикатор Force Index пригоден для оценки силы рынка, однако доктор Элдер создавал его как биржевой инструмент, предполагающий работу с реальными контрактами (с объемами в деньгах!). Торговые стратегии, как правило, требуют наличия нескольких индикаторов технического анализа для повышения точности прогнозов. Запаздывающие (отстающие) технические индикаторы отражают прошлые тренды, в то время как опережающие индикаторы предсказывают предстоящие движения. При выборе торговых индикаторов следует также учитывать различные типы графических инструментов, такие как индикаторы объема, импульса, волатильности и тренда.
Варианты торговли для долгосрочных инвесторов
Располагается индикатор под графиком движения цены базового актива. Линия индикатора может принимать как отрицательные, так и положительные значения, которые подскажут трейдеру о силе тренда. И именно для подтверждения тренда в основном используют индикатор индекс силы Элдера, который отображает силу или слабость тренда. Обычно количество периодов в них равно 13 – это статический показатель, который устанавливается изначально. Если трейдер хочет, чтобы индикатор был более чувствительным, цифру можно поменять. Для максимальной чувствительности рекомендуется установить количество периодов, равное двум.
+611,64% по EUR/JPY — Тест стратегии форекс «Ж/Д»
Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты forex игра не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы.
- Выберите в нем Индекс силы Элдера (EFI, Elder’s Force Index), как показано на рисунке и перетащите на график торгового инструмента.
- Важна именно относительная оценка результата технического анализа.
- Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем.
- Он представляет собой индикатор, который помогает оценить силу участников рынка на основе изменений цены и объема торгов.
- Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков.
Рассмотрим, как пользоваться индексом силы, какую стратегию лучше выбрать. Однако эта система не является достаточной для выполнения полного анализа полученных данных. Поэтому многие трейдеры комбинируют форсе индекс с другими инструментами проведения технического анализа. Терминалы, предназначенные для выполнения анализа, работают в том числе на рассматриваемом индикаторе – он является встроенным во многие из них. Также мы можем выставить количество свечей, которые учитываются в расчете индикатора, тип МА (простое, экспоненциальное и т.д.) и пр.
Короткую скользящую среднюю от Индекса Силы также можно использовать для добавления к уже открытой позиции на покупку или продажу. В целом, можно сказать, чем дальше показания индикатора рейтинг памм счетов находятся от нулевой отметки, тем сильнее текущий тренд. Снижение показателей Force Index на фоне роста цены демонстрирует спад интереса к активу со стороны участников рынка.
Если текущая цена закрытия ниже, чем предыдущая, то сила отрицательна. Рассчитывается индекс силы Элдера как произведение объема сделок на разность измеряемых цен базового актива (обычно это цена закрытия) текущего периода и предыдущего. Проще говоря, текущая цена закрытия минус предыдущая цена закрытия в цифровом выражении умножается на объем текущего бара. При получении показателя, который выше прошлого периода, сила рынка признается положительной и наоборот. Когда 13-периодная скользящая Индекса Силы достигает нового максимума, восходящий тренд можно считать подтвержденным. Такое поведение индикатора означает, что текущее движение имеет силу, и цены и дальше будут расти на большом объеме.
Одно из самых распространенных – индекс силы (перевод на русский язык с английского). Индекс силы Элдера (EFI, Elder’s Force Index), как любые другие, требует подтверждения своих сигналов. При построении своей собственной торговой системы, используйте несколько индикаторов. Сам автор рекомендовал использовать Force Index на недельном графике, чтобы успевать отмечать сильные движения, вызванные объёмами крупных игроков. Поэтому это стоит учитывать и применять FRC лучше не ниже таймфрейма D1. Признаком разворота и смены тенденции могут служить дивергенция и конвергенция графиков цены и индикатора.
Если линия индикатора Force Index движется вблизи нулевой линии − на рынке сильного тренда нет, то есть сделки не открываем. Сила каждого движения price action индикатор рынка определяется его направлением, размахом и объемом. Если цена закрытия текущего бара выше, чем предыдущего, то сила положительна.
Именно на среднесрочном Forcе Index появление очередного экстремума на линии индикатора, как правило, подтверждается реальным объемом (в соответствующем направлении) и такие сигналы считаются наиболее надежными. Этот способ подразумевает трендовое использование индикатора, при этом моменты перепроданности или перекупленности, которые противоречат существующему тренду, используются как точки входа в сделку. Первый используют для удачного входа в сделку, второй – для подтверждения силы тренда.
В оригинале при расчёте используются объёмы торгов, которые для рынка форекс заменены на тиковые объёмы. Из-за децентрализованного характера forex на каждой торговой площадке свои объёмы, их никто не собирает воедино. Предложенный Александром Элдером «Индекс силы быков или медведей» (EFI) измеряет силу быков после каждого периода повышения и силу медведей после каждого понижения. Индикатор полезен при определении моментов открытия и закрытия позиций.
Ставка на повышение делается, когда общее количество покупателей превышает число продавцов. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов. Результирующий индекс вполне годится для торговли и в таком виде, но по мнению автора, так будем слишком много ложных сигналом.
Значение EFI вычисляется путем деления изменения цены за выбранный период на объем торгов. В этом есть даже определённое сходство с A/D, однако там мы имели дело с произведением. Если изменение цены в исходном периоде (одна свеча на графике) положительное и объем торгов высок, EFI будет положительным, что указывает на сильное восходящее движение рынка. Также о развороте тренда может говорить боковое движение индикатора, при котором наблюдается высокий объем торгов и небольшое изменение цен.